Giao dịch danh mục


Phân tích cổ điển biểu đồ giá là một phần không thể thiếu của giao dịch trong ngày. Cùng lúc đó, thậm chí những nhà đầu tư dài hạn cũng sử dụng những phân tích trend cơ bản để thử nghiệm những ý tưởng của mình và giới hạn rủi ro một cách hợp lý. Quán tính của thị trường chứng khoán, hiệu quả riêng của nó đã được phát hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX. Thị trường có khả năng giữ được hướng vận động khi những yếu tố cơ bản bị làm suy yếu, một trong những lý giải cho điều này thuộc về George Soros với lý thuyết tính phản xạ của thị trường chứng khoán ("Giả kim thuật tài chính"). Ý tưởng cơ bản của mô hình này là sự mong chờ chuyển động của giá và quán tính tâm lý ảnh hưởng tới hành vi của những thành viên thị trường, điều này dẫn tới việc trend giữ được hướng chuyển động của mình.

Trong bài tổng quan này chúng tôi muốn giới thiệu với bạn khả năng tạo các dụng cụ tổng hợp cá nhân, và các phương pháp dự đoán xu hướng của chúng trên cơ sở phân tích kĩ thuật. Chúng ta xét 4 CFD với lúa mì, bông, thịt bò đông lạnh và chỉ số Dow Jones Industrial (DJI). Chúng ta lập dụng cụ tổng hợp cá nhân PCI GeWorko trên cơ sở các tài sản ấy, dụng cụ này có dạng: danh mục [lúa mì + bông] được định giá đối với danh mục [DJI + thịt bò]. Trọng số được chọn cho mỗi loại tài sản như nhau, bằng 25%. Đầu tiên chúng tôi muốn mô tả ngắn gọn các xu hướng và sự kiện cơ bản hiện nay có ảnh hưởng đến biến động tỉ giá các loại tài sản này.

Xem lý thuyết danh mục và tạo dụng cụ tổng hợp. Trong bài viết này , chúng tôi kể về bằng cách nào có thể giao dịch với công nghệ PCI GeWorko cho phép hạ rủi ro đầu tư.
Các yếu tố chính đánh giá tiềm năng lãi suất và rủi ro. Phân tích danh mục dựa trên phân tích các dữ liệu của tài sản, và cách thức tổng hợp để tăng tỷ lệ lái suất/rủi ro. Trong bài viết này sẽ xem xét phương pháp phân tích của William Sharpe, dựa trên chỉ số thị trường S&P500 . Tải bài viết

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng tất cả các lĩnh vực kinh tế. Trực tiếp hoặc gián tiếp, nó ảnh hưởng đến hiệu suất của các công ty, nhưng mức độ hiệu ứng này khác nhau. Thực tế này cung cấp nhiều cơ hội để tìm thấy chiến lược đầu tư dựa trên sự khác biệt về chi phí và động lực lâu dài của phản ứng, ví dụ, cổ phiếu từng ngành khác nhau.

Truy tim một câu trúc các dụng cụ đầu tư không phải là vấn đề đơn giản. Từ một phía cạnh thì có sự hạn chế về lựa chọn theo sở thích và hạn chế về đầu tư. Nhưng dùng phương pháp hiện đại về phân tích danh mục sẽ giúp chúng tà tim ra những dụng cụ đúng.
Một trong những ví dụ áp dụng phương pháp phân tích danh mục sẽ là phương pháp GeWorko – phương pháp này cho phép hình thành cấu trúc và phân tích các danh mục từ nhiều phiá cạnh. Giá trị của việc tạo danh mục không chi riêng là có khả năng theo dõi việc thay đổi tỷ giá của danh mục mà còn thêm về đanh giá danh mục qua các tài sản hoặc danh mục khác, điều này sẽ giúp nhận quyết định đầu tư nhanh tróng. Kết qua sau khi thực hiện phương pháp sẽ là tạo thêm một đơn vị tài chính mới – được tạo từ các tài sản phối hợp vào (PCI – personal composite instrument).

Gọi